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FIG百科:外汇交易头寸管理2018-01-10 10:31    发布者:Summer    评论:0    浏览:451    来源: 数汇金融

让我们了解如何合理地进行头寸管理。. 头寸管理是指确定合适的货币对买卖单位数量。. 这是外汇交易者最重要的技能之一。. 实际上,我们认为这是最重要的技能。. 交易者首先是风险管理者,因此在开始进行真实交易之前,你应该能够在任何时候熟练进行头寸规模的基本计算,并针

让我们了解如何合理地进行头寸管理。

头寸管理是指确定合适的货币对买卖单位数量。

这是外汇交易者最重要的技能之一。

实际上,我们认为这是最重要的技能。

交易者首先是风险管理者,因此在开始进行真实交易之前,你应该能够在任何时候熟练进行头寸规模的基本计算,并针对非农报告进行交易!

找到让你保持在风险舒适水平之内的头寸规模相对容易,注意我是用的措辞是“相对容易”。这取决于你交易的货币对以及你的账户计价货币(美元、欧元、英镑等),需要通过一两个步骤来进行计算。

现在,在计算之前,我们需要五个信息:

账户资产或余额

交易的货币对

你希望承担风险与账户规模的比率

止损点数

转换货币对的汇率

很简单,对吧?让我们举几个例子。

计算头寸规模

像往常一样,为了让你更容易理解,我们将用例子来解释一切。

这是Newbie Ned。

很早以前,当他比现在更菜鸟的时候,他因为创建了一些大规模头寸导致爆仓。

他就好像是从西部来的持枪牛仔——他鲁莽地进行交易,并且进行大笔交易。

Ned并不完全了解头寸管理的重要性,他的账户为此付出了高昂代价。

他重新学习,希望这次能完全理解相关内容,从而避免再次犯错。

在下面的例子中,我们将为你展示如何根据账户规模和风险舒适水平计算头寸规模。

你的头寸规模还将取决于你的账户计价货币是否与基础或报价货币相同。

如果你的账户计价货币与报价货币相同……

Newbie Ned向其交易账户存入5000美元,他准备开始再次交易。让我们假设他现在使用一个波段交易系统,进行欧元美元交易,他每笔交易风险为200个点左右。

第一次爆仓后,他就已经发誓,每笔交易承担风险不会超过账户的1%。

让我们计算一下他想要保持在风险舒适区之内需要多大的头寸规模。

利用他的账户余额以及他希望承担风险的比例,我们可以计算出美元计的风险金额。

5000美元x 1% (或0.01)=50美元

接下来,我们将其除以止损点数,得出每个点的价值。

50美元/200个点=0.25美元/点

最后,我们用其乘以已知的欧元美元单位数量与每个点价值的比例。在这个例子中为1万个单位(或1迷你手),每移动1个点价值1美元。

0.25美元/点*[(1万个单位欧元美元/每个点1美元)]=2500个单位欧元美元

因此,在目前的交易设定中,Newbie Ned应创建2500个单位(或以下)欧元美元的头寸,以确保在其风险舒适水平之内。否则,他将为自己之前的赌博行为而感到后悔。

非常简单,对吧?

但是如果你的账户与基础货币相同,该怎么办?

如果你的账户计价货币与基础货币相同……

让我们假设Ned现在处于欧元区,决定通过本地经纪商进行外汇交易,入金5000欧元。

继续使用前面的例子(进行欧元美元交易,止损200个点),如果他承担风险为账户的1%,他的头寸规模是多少?

5000欧元*1%(或0.01)=50欧元

现在,我们必须将其兑换为美元,因为货币对的价值是以报价货币计算的。让我们假设目前的欧元汇率为1欧元兑1.5美元(欧元/美元=1.5000)。

我们所要做的就是得到以美元计价的风险金额,方法是用目前的欧元美元汇率乘以我们希望承担风险的欧元金额。

(1.5000美元/1欧元)*50欧元=约75美元

接下来,用其除以你止损的点数:

75美元/200个点=0.375美元/点

这就是在Ned的风险舒适水平之内,200个点的止损每个点的价值。

最后,用其乘以已知的单位和点数价值比率:

0.375美元/点 * [(1万个单位欧元美元/每个点1美元)]  = 3,750个单位欧元美元

因此,为了在欧元美元200个点的止损上承担50欧元或以下的风险,Ned的头寸规模不应超过3750个单位。

也非常简单,对吧?

现在要稍微复杂一些了。

不过别担心。我们会为你解释一切,因此还是会很简单。

在货币对和账户货币不同的情况下,如何计算你的头寸规模

让我们假设你想要买入欧元英镑,而你的经纪商账户计价货币为美元。

在这笔交易中,你只想承担100美元的风险。但是你不针对美元交易,而是进行欧元和英镑的交易。你该如何计算你的头寸规模?

在本文中,我们将告诉你在所交易的货币对与账户计价货币不同的情况下,该如何确定头寸规模。

如果你的账户计价货币与所交易的货币对不同,但是与转换货币对的报价货币相同……

例如:使用美元账户进行欧元英镑交易

Ned位于美国。今天,他决定进行欧元英镑交易,止损位200个点。

想要计算出合适的头寸规模,我们需要得到Ned以英镑计价的风险金额。记住,货币对的价值是以报价货币计价。

步骤一:确定以美元计价的风险金额

让我们把事情弄清楚。他通过其美国经纪商进行交易,卖出欧元英镑,他只想承担5000美元账户1%的风险金额,即50美元。

在本例中,想要计算出合适的外汇头寸规模,我们需要英镑美元汇率。

步骤二:将以美元计价的风险金额转换成英镑计价

让我们假设汇率为1.7500,因为他的账户是以美元计价,我们需要利用汇率计算,得出英镑计价的金额。

50美元*(1英镑/1.7500美元)=28.57英镑

现在,我们以之前例子的方式来完成剩下的部分。

步骤三:用英镑计价的风险金额除以止损点数

用其除以止损点数:

28.57英镑 /200个点=0.14英镑/点

步骤四:计算头寸规模

最后,用其乘以已知单位数量与点数价值的比率:

0.14英镑/点*[1万个单位欧元美元/每个点1英镑] =约1429个单位欧元美元

Ned卖出的欧元英镑不应超过1429个英镑,他才能保持在之前确定的风险水平。

如果你的账户货币与交易的货币对不同,但是与转换货币对的基础货币相同……

例子:利用瑞郎账户进行美元日元交易

Ned决定去瑞士滑雪,他在手机上打开通过当地外汇经纪商开立的交易账户。

他看到美元日元有一个非常不错的设定,他决定如果该货币对超过关键阻力位就平仓,止损为100个点。

步骤一:确定以瑞郎计价的风险金额

Ned将只承担5000瑞郎账户1%的风险,即50美元。

步骤二:将瑞郎计价的风险金额转换成日元

首先,我们需要知道50瑞郎以日元计价的价值,因为该账户货币与转换货币对的基础货币相同,我们所要做的就是用风险金额乘以瑞郎日元汇率(85.00)。

50瑞郎*(85日元/1瑞郎)=4250日元

现在,让我们用其他例子的方式完成剩余部分。

步骤三:用日元风险金额除以止损点数

用其除以止损点数:

4250日元/100个点=42.5日元/点

步骤四:计算头寸规模

最后,用其乘以已知单位数量与点数价值的比例:

每个点42.5日元*[100 个单位美元日元/ 每个点1日元] = 约4,250个单位的美元日元

就是这样!

Ned只要确保头寸规模不超过4250个单位的美元日元,就能将亏损保持在50瑞郎以内。

总结:头寸管理

与Newbie Ned进行了环球之旅,了解了一些基础性的头寸管理例子,你已经向成为经验丰富的风险管理者迈进。

现在你知道了如何确定合适的头寸规模,但这只是成为风险管理专家的一部分。

另一部分是纪律。

坚持你的止损和之前确定的风险舒适水平,在经历亏损之后,你将有足够的资金来把握有利机遇。

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